Promenade aléatoire : chaînes de Markov et simulations, martingales et stratégies BENAIM: Promenade aléatoire
- Éditeur
- Ecole Polytechnique
- Format
- Livre Broché
- Collection
- ECOLE POLYTECHN
- Langue
- Français
- Parution
- 01 - 2005
- Nombre de pages
- 312
- EAN
- 9782730211680
- Dimensions
- 170 × 240 × 20 mm
Résumé du livre
Introduction aux théories des processus de Markov et des martingales. Aborde les chaînes de Markov et leurs applications à la simulation (algorithme de Métropolis, Propp-Wilson, Recuit simulé). Traite de la notion d'espérance conditionnelle appliquée à l'étude des martingales à temps discret et aux problèmes d'arrêt optimal.